>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-231117
| 上傳日期： |
2023/11/17 |
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| 6061KB |
| 格式： |
pdf 共24頁(yè) |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張曉珍，葉倩寧，周敏波 |
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[股指期貨]
股指期貨：北向資金外流，A股指數(shù)下挫調(diào)整
【市場(chǎng)情況】
周四，A股主要指數(shù)早盤低開后震蕩回落。截止收盤，上證指數(shù)跌0.71%，報(bào)3050.93點(diǎn)。深成指大跌1.23%，創(chuàng)業(yè)板指大跌1.85%，萬(wàn)得全A與萬(wàn)得雙創(chuàng)分別下跌0.91%、1.34%。個(gè)股跌多漲少，當(dāng)日僅952只上漲（37漲停），4180只下跌（8跌停），171只持平。其中，夏廈精密、N泰鵬、佳云科技漲幅居前，分別上漲106.02%、98.86%、20.05%；而開創(chuàng)電氣、阿為特、C中郵跌幅居前，各跌14.91%、14.26%、12.74%。北向資金立訊精密獲凈買入2.84億元，隆基綠能遭凈賣出4.47億元。
分行業(yè)板塊看，TMT逆勢(shì)上揚(yáng)，僅6個(gè)上漲板塊中，文化傳媒、辦公用品、煤炭漲幅居前，收盤分別漲1.81%、1.08%、0.25%；下跌板塊中，發(fā)電設(shè)備、半導(dǎo)體、精細(xì)化工跌幅居前，收盤分別跌3.1%、1.78%、1.68%。
期指方面，四大期指11月合約將于周五到期：IF2311、IH2311分別收跌0.93%、0.91%；IC2311、IM2311分別收跌0.70%、0.78%?；罘矫妫拇笃谥?1月合約基差收斂：IF2311升水0.64點(diǎn)，IH2311升水0.68點(diǎn)，IC2311升水5.44點(diǎn)，IM2309貼水0.15點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，11月16日國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人同美國(guó)總統(tǒng)拜登舉行中美元首會(huì)晤，就事關(guān)中美關(guān)系的戰(zhàn)略性、全局性、方向性問題以及事關(guān)世界和平和發(fā)展的重大問題坦誠(chéng)深入地交換了意見。兩國(guó)元首同意推動(dòng)和加強(qiáng)中美各領(lǐng)域?qū)υ捄献?。外交部長(zhǎng)王毅介紹，此次中美元首會(huì)晤達(dá)成20多項(xiàng)共識(shí)，其中包括：推進(jìn)并啟動(dòng)在商業(yè)、經(jīng)濟(jì)、金融、出口管制等各領(lǐng)域的機(jī)制性磋商；啟動(dòng)續(xù)簽《中美科技合作協(xié)定》磋商，重啟中美農(nóng)業(yè)聯(lián)委會(huì)；同意明年早些時(shí)候大幅增加兩國(guó)間直航航班，鼓勵(lì)擴(kuò)大留學(xué)生規(guī)模，加強(qiáng)文化、體育、青年、工商界交流；建立人工智能政府間對(duì)話機(jī)制，等等。
海外方面，日本10月出口同比增長(zhǎng)放緩至1.6%，連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)，進(jìn)口下降12.5%。日本10月對(duì)華出口同比下降4%，連續(xù)第11個(gè)月下滑；對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)8.4%。
【資金面】
周四，A股成交環(huán)比縮量，全日成交額8506億元。北向資金小幅減倉(cāng)21.90億元，其中滬股通凈流出16.05億元，深股通凈流出5.86億元。11月16日，央行以利率招標(biāo)方式開展了3770億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日2020億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放1750億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為2.23%、3.54%、12.12%與-0.31%。中美領(lǐng)導(dǎo)人在將在舊金山會(huì)晤，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯修復(fù)，中小盤指數(shù)預(yù)期反彈空間相對(duì)較大，多IC、IM空IF對(duì)沖繼續(xù)持有。
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