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★本周市場回顧：（11.06-11.10）
　　股票市場，各大主要指數(shù)整體小幅收漲，滬深300周度收益為0.07%，較之于中小盤的1.14%和1.93%的漲幅較弱。本周各大類風(fēng)格因子漲跌參半，其中殘差波動率、貝塔和流動性因子漲幅最顯著，剩余因子中賬面市值比和盈利率因子的跌幅較大。
　　商品市場小幅收窄，其中屬黑色板塊的漲幅最顯著。風(fēng)格因子方面，本周因子多數(shù)收漲，基差動量和橫截面動量因子漲幅最顯著。整體來看近期的市場時序波動率小幅回落，CTA具備投資價值，短期來看的話市場波動率會小幅回調(diào)，但后期波動抬升概率大，可重點關(guān)注拐點引起的行情趨勢。
　　★主要策略表現(xiàn)及配置建議：
　　所有主流策略均盈利，股票策略表現(xiàn)領(lǐng)先。量化多頭策略，在跟蹤管理人普遍錄得正超額，其中500指增和1000指增的超額較上周有所下滑，300指增超額較上周有所提升。CTA策略持續(xù)盈利，量化CTA好于主觀CTA，二者均呈現(xiàn)修復(fù)態(tài)勢。在跟蹤管理人大部分錄得正收益，中長周期時序策略表現(xiàn)較好，中短周期下截面策略相對優(yōu)于時序策略，期限結(jié)構(gòu)和基本面策略表現(xiàn)較一般。市場中性策略盈利擴(kuò)大。多頭端，管理人超額表現(xiàn)有所收窄；對沖端，基差貼水變動不大，小幅走闊，有利于中性策略持倉。套利策略收益略有下滑，期權(quán)套利和可轉(zhuǎn)債套利表現(xiàn)相對靠前，期貨套利近期表現(xiàn)不佳。
　　★FOF組合跟蹤：（模擬組合，非實盤產(chǎn)品）
　　本期（2023.11.06-2023.11.10），穩(wěn)健型FOF組合01基金凈值從1.1650上升至1.1651，區(qū)間累計收益0.01%，區(qū)間最大回撤為0.00%，回撤控制能力較好。成立以來,年化總收益為8.90%，年化主動收益為14.91%，夏普比率為0.85，卡瑪比率為1.15，主動收益表現(xiàn)較好，年化總風(fēng)險為6.98%，年化主動風(fēng)險為8.32%，最大回撤為5.14%，優(yōu)于中證FOF基金。產(chǎn)品的累計收益在近一月，近三月，近半年，年初至今，近一年，成立至今區(qū)間表現(xiàn)優(yōu)于中證FOF基金；分別有78.26%的月份，75.00%的季度，100.00%的年度表現(xiàn)優(yōu)于中證FOF基金