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證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構建相關指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：傳智教育、石化油服、永泰能源、遼港股份、北辰實業(yè)。（本周報中，近5個交易日特指20231113至20231117。）
　　個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：華大智造、南鋼股份、禾信儀器、安博通、華強科技。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、鋼鐵、交通運輸、電力及公用事業(yè)、煤炭。
　　行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：醫(yī)藥、汽車、綜合、電力設備及新能源、有色金屬。
　　ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：招商中證紅利ETF、南方中證500ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF、國泰上證科創(chuàng)板100ETF、國泰中證全指通信設備ETF。
　　ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、富國中證軍工龍頭ETF、南方中證全指房地產ETF。
　　風險提示。因子失效風險，模型誤設風險，市場系統(tǒng)性風險。