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南華期貨-期權(quán)周報(bào):低位震蕩,情緒謹(jǐn)慎-231127
上傳日期:
2023/11/27
大?。?/td>
4183KB
格式:
pdf 共32頁(yè)
來(lái)源:
南華期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
周小舒
下載權(quán)限:
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本周摘要
金融期權(quán)方面,50ETF期權(quán)上周日均成交量為154.12萬(wàn)張,較前周上升0.02%,其中認(rèn)沽期權(quán)成交量要低于認(rèn)購(gòu)期權(quán),認(rèn)沽-認(rèn)購(gòu)成交比為0.81,相對(duì)前周下降,高于歷史均值水平。上周認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)持倉(cāng)比為0.67,較前周上升,接近歷史均值。華泰柏瑞300ETF期權(quán)日均成交115.43萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量151.79萬(wàn)張;南方中證500ETF期權(quán)日均成交60.46萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量73.88萬(wàn)張;華夏上證科創(chuàng)5OETF期權(quán)日均成交42.77萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量102萬(wàn)張;深證100ETF期權(quán)日均成交8.51萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量11.85萬(wàn)張;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)日均成交77.12萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量91.47方張;滬深300股指期權(quán)日均成交7.10萬(wàn)手,日均持倉(cāng)量18.61萬(wàn)手;中證1000股指期權(quán)日均成交6.88萬(wàn)方手,日均持倉(cāng)12.49萬(wàn)手。期權(quán)活躍度較上周變化不大。
波動(dòng)率方面,截止上周五收盤(pán)。滬深300股指期權(quán)隱含波動(dòng)率13.42%,較一周前下降0.92%。5OETF期權(quán)隱含波動(dòng)率12.93%,較一周前下降1.78%。中證1000股指期權(quán)隱含波動(dòng)率14.69%,較一周前上升0.23%。隱含波動(dòng)率接近歷史波動(dòng)率,期權(quán)定價(jià)合理。南華50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是16.97,南華滬深300期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是17.78,南華中證1000期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是19.09,與前一周相比,南華期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)小幅下降,上周市場(chǎng)低位震蕩,期權(quán)市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。
本周商品期權(quán)總體周均成交情況較上周周度下降28.80%。其中按截止周五數(shù)據(jù)來(lái)看,期權(quán)成交量相較上周上升幅度前列的品種分別為豆油、棕櫚油、塑料、玉米和原油期權(quán);期權(quán)成交量相較上周下降幅度前列的品種分別為L(zhǎng)PG、豆一、工業(yè)硅、PTA和白銀期權(quán)。期權(quán)標(biāo)的走勢(shì)來(lái)看。各板塊商品價(jià)格走勢(shì)分化,其中,農(nóng)產(chǎn)品、金屬價(jià)格整體下跌;黑色價(jià)格上漲。周度來(lái)看,商品期權(quán)隱含波動(dòng)率互有漲跌,其中,貴金屬期權(quán)隱含波動(dòng)率下降;黑色期權(quán)波動(dòng)率上升。
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