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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-231129
上傳日期:   2023/11/29 大?。?/td>   556KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(11月28日),大盤低開后震蕩回升,下午盤再度極窄震蕩,三大指數(shù)與北證50呈現(xiàn)明顯蹺蹺板效應(yīng)。盤面上,北證50午后短暫翻紅但旋即回落,北向資金有序抄底推動(dòng)指數(shù)層面波瀾不驚,數(shù)據(jù)要素、基因編輯等近期活躍題材開始復(fù)蘇。華為“聯(lián)姻”消息下午盤持續(xù)刺激產(chǎn)業(yè)個(gè)股,江淮、北汽相繼拉漲,一汽集團(tuán)概念股尾盤集體飆升,汽配行業(yè)則全天表現(xiàn)強(qiáng)勢。日內(nèi)逾3700股上漲,市場連續(xù)下探回升出現(xiàn)止跌跡象。截至收盤,上證指數(shù)漲0.23%報(bào)3038.55點(diǎn),深證成指漲0.49%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.63%,北證50跌4.23%,萬得微盤股指數(shù)漲1.39%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.4%、0.76%。A股全天成交7958億元,創(chuàng)月內(nèi)次低;北向資金午后進(jìn)場,全天凈買入逾28億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為97萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為77萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為10萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.88,近90日分位數(shù)為75.56%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.98,近90日分位數(shù)為97.78%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.96,近90日分位數(shù)為78.89%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為12.35%,近90日分位數(shù)為18.89%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為9.67%,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為9.63%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為13.67%,滬市300ETF期權(quán)為13.42%,深市300ETF期權(quán)為13.61%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.69點(diǎn),近90日分位數(shù)為2.22%,處于近期較低位置。
  
 
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