>> 興證期貨-期權日度報告-231204
| 上傳日期： |
2023/12/4 |
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| 672KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
興證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
林玲,周立朝 |
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內(nèi)容提要
美債收益率、美元指數(shù)下行人民幣升值，外部市場回暖。市場傳出國有資本運營公司進場買入ETF消息后指數(shù)盤中拉升。北證50指數(shù)延續(xù)回踩，成交量環(huán)比減少，熱度有所降溫，市場維持結(jié)構分化，系統(tǒng)性風險概率小，隨著資金重新回流滬深交易所，期權標的指數(shù)有望重拾震蕩反彈走勢。標的指數(shù)下探空間有限，指數(shù)依舊維持震蕩反彈預期，隱波期限結(jié)構持續(xù)呈現(xiàn)近月低于遠月的偏斜結(jié)構，震蕩降波，可以逢回調(diào)關注賣出虛值認沽及買入實值認購策略。
商品期權方面，銅期權成交PCR值走低，滬銅波動率處在歷史級別低位，震蕩區(qū)間狹?。患状挤磸検茏?，期權成交PCR上升，空頭動能積聚上升，調(diào)整壓力增大，PTA期權成交PCR下降，標的下跌空間有限，空頭情緒邊際衰減；貴金屬期權成交PCR值保持低位，看漲情緒上揚，金價短線震蕩走高，近期交易美國經(jīng)濟衰退及降息預期；豆粕期權成交PCR值維持偏高位，調(diào)整壓力居高不下。
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