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>> 國(guó)泰君安期貨-國(guó)債期貨:回落調(diào)整,資金面緊縮未緩-231205
上傳日期:   2023/12/5 大?。?/td>   590KB
格式:   pdf  共3頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   虞堪
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【基本面跟蹤】
  12月4日,國(guó)債期貨多數(shù)收跌,30年期主力合約平收,10年期主力合約跌0.05%,5年期主力合約跌0.11%,2年期主力合約跌0.06%。國(guó)債期貨指數(shù)為-0.68。量?jī)r(jià)因子看空,會(huì)員席位因子看空,基本面因子看空。無(wú)杠桿下,策略近20日累加收益為-0.01%,近60日累加收益為0.06%,近120日累加收益為0.79%,近240日累加收益為2.12%
  市場(chǎng)方面,A股三大指數(shù)今日集體收跌,截至收盤(pán),滬指跌0.29%,深成指跌0.62%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%,北證50漲0.19%,滬深兩市成交額8512億元。兩市超2700只個(gè)股下跌。北向資金凈賣(mài)出14.41億元。
  資金方面,隔夜shibor報(bào)1.7240%,上漲10.60個(gè)基點(diǎn);7天shibor報(bào)1.7590%,下跌3.60個(gè)基點(diǎn);14天shibor報(bào)1.9630%,下跌10.10個(gè)基點(diǎn);1月shibor報(bào)2.3080%,上漲0.60個(gè)基點(diǎn);3月shibor報(bào)2.5190%,上漲1.60個(gè)基點(diǎn)。
  2年期活躍CTD券為230020.IB,IRR為2.84%,5年期活躍CTD券為230008.IB,IRR為2.67%,10年期活躍CTD券為230019.IB,IRR為2.29%,30年期活躍CTD券為210005.IB,IRR為3.21%,目前R007約2.1051%。
  貨幣市場(chǎng)方面,12月4日銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)共成交27億元,增加17.16%。其中,隔夜收于1.70%,較前一交易日上漲9bp,7天收于1.78%,較前一交易日下跌2bp;中期方面,14天收于1.95%,較前一交易日上漲3bp;長(zhǎng)期方面,1個(gè)月收于2.50%,較前一交易日上漲70bp。
  現(xiàn)券方面:國(guó)債收益率曲線上行0.92-4.07BP(2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行4.07BP、2.55BP、1.00BP和0.92BP至2.46%、2.59%、2.67%和2.95%);信用債收益率曲線上行0.36-1.46BP(評(píng)級(jí)為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別上行1.46BP、1.26BP、0.95BP和0.36BP至2.70%、2.78%、2.94%和3.11%)。
  
 
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