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摘要：
　　商品市場指數(shù)：
　　上周，商品市場分化較大，中信期貨商品指數(shù)凈值上漲0.02%。貴金屬板塊和黑色建材板漲勢強(qiáng)勁，指數(shù)分別上漲4.73%和3.72%。農(nóng)產(chǎn)品和有色金屬板塊持續(xù)下調(diào)，指數(shù)分別下跌1.89%和0.9%。能化板塊偏震蕩，指數(shù)上漲0.24%。
　　商品市場因子：
　　上周，動量、持倉和波動率因子收益分別上漲0.94%、0.36%和2.03%。黑色系貼水品種如焦煤和焦炭等價格下跌，貴金屬系升水品種價格上漲，期限結(jié)構(gòu)因子邏輯的矛盾點(diǎn)再次體現(xiàn)，因此收益下滑0.04%。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　上周，基于延展窗口的夏普加權(quán)多因子策略、基于Hurst指數(shù)的短期擇時策略和基于混合Copula函數(shù)套利策略凈值表現(xiàn)較為均衡，凈值分別上漲0.09%、0.21%和0.35%。套利策略在能化和農(nóng)產(chǎn)品方面獲得較大收益，短期擇時策略的主要盈利品種為燃料油、滬鎳和紙漿。
　　風(fēng)險提示：本報告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。