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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231208
上傳日期:   2023/12/8 大?。?/td>   549KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(12月7日),股指早盤弱勢調(diào)整,北向資金大幅凈流出,新能源賽道“一日游”。午后市場短線反彈,三大指數(shù)一度翻紅,北向資金大幅抄底。上證指數(shù)收跌0.09%報2966.21點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.25%,北證50漲2.34%,萬得全A跌0.17%。市場成交額8342.7億元,北向資金實際凈買入3.73億元。國產(chǎn)軟件板塊爆發(fā),華信永道、聯(lián)迪科技30cm漲停。文化傳媒股掀漲停潮,短劇互動游戲方向領(lǐng)漲,北京文化、引力傳媒等多股漲停。谷歌推出其史上最強大AI模型Gemini,刺激AI概念股大漲,視覺中國漲停,浩瀚深度、格靈深瞳、拓爾思漲逾10%。多只高位股重挫,新諾威、寶利國際20cm跌停。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為195萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為144萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為22萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報1.03,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.97,近90日分位數(shù)為91.11%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.96,近90日分位數(shù)為73.33%,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為12.82%,近90日分位數(shù)為22.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為9.90%,近90日分位數(shù)為10.00%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為10.00%,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為15.56%,滬市300ETF期權(quán)為15.30%,深市300ETF期權(quán)為15.33%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報12.97點,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置。
  
 
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