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本周報(bào)旨在跟蹤主動(dòng)權(quán)益基金的業(yè)績和量化選基因子的表現(xiàn)，便于投資者及時(shí)把握基金市場的動(dòng)向。
　　主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績跟蹤。截至2023.12.29，主動(dòng)權(quán)益基金共2885只，合計(jì)規(guī)模29107億元。上周（2023.12.25-2023.12.29，下同），2850只（占比99%）主動(dòng)權(quán)益基金絕對收益為正。主動(dòng)權(quán)益基金上周和YTD（截至2023.12.29，下同）收益中位數(shù)分別為2.6%%和-13.28%，回撤中位數(shù)分別為0.96%和24.88%。
　　分類別看，三類基金（普通股票、偏股混合、靈活配置，下同）的收益表現(xiàn)較為接近。分風(fēng)格看，大中小盤基金收益回撤表現(xiàn)無明顯差異；成長和均衡性基金收益較高，GARP和價(jià)值型基金回撤表現(xiàn)較好。分板塊看，雙賽道和單賽道收益較高，全市場次之。輪動(dòng)型基金收益和回撤表現(xiàn)均較弱。單賽道基金中，收益中位數(shù)最高的賽道依次是消費(fèi)、醫(yī)藥、中游制造和上游周期，賽道中正收益基金占比分別是100%、98%、100%和100%。
　　上周共有3只主動(dòng)權(quán)益基金單位復(fù)權(quán)凈值創(chuàng)新高。其中上周、YTD和近一年收益表現(xiàn)最好的基金分別是萬家精選A、萬家精選A和萬家精選A，收益分別為0.28%、21.25%和21.44%
　　選基因子跟蹤?；鹨?guī)模和月度alphaFF3因子IC和多頭超額收益較高；本年度，風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)、收益類指標(biāo)、基本信息和抱團(tuán)度因子IC和多頭收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　YTD收益看，2023年表現(xiàn)最好的是抱團(tuán)度因子，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為31.13%、17.32%和2.8%。下行捕獲比例（月）因子次之，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為14.09%、11.87%和3.05%。
　　基金組合表現(xiàn)。基于選股能力和基本信息因子構(gòu)建的等權(quán)組合上周絕對收益和超額收益分別為2.6%和-0.13%，YTD絕對收益和超額收益分別為-10.14%和3.39%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律失效風(fēng)險(xiǎn)。