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策略表現(xiàn)
　　指數(shù)增強策略邏輯是通過在成分股內(nèi)優(yōu)選個股，求解權重，構建能穩(wěn)定超額基準指數(shù)的策略。我們從估值、財務質(zhì)量、成長、北向資金、量價這五個方面來衡量個股表現(xiàn)。
　　上周，中證500指數(shù)增強策略的收益為-1.43%，同期中證500指數(shù)的收益為-2.53%，相較于基準，指數(shù)增強策略的超額收益為1.10%。
　　上月，中證500指數(shù)增強策略的收益為0.24%，同期中證500指數(shù)的收益為-2.09%，相較于基準，指數(shù)增強策略的超額收益為2.33%。
　　2023年，中證500指數(shù)增強策略的收益為-0.48%，同期中證500指數(shù)的收益為-7.42%，相較于基準，指數(shù)增強策略的超額收益為6.94%。
　　因子收益及擁擠度
　　上周，ROE_單季度和凈利潤_單季度_同比因子表現(xiàn)較好，波動率_1個月和市凈率因子表現(xiàn)較差。
　　上月，ROE_單季度和一致預期_EPS因子表現(xiàn)較好，總資產(chǎn)和市凈率因子表現(xiàn)較差。
　　2023年，市凈率和波動率_1個月因子表現(xiàn)較好，總資產(chǎn)和一致預期_EPS因子表現(xiàn)較差。
　　從因子擁擠度的情況來看，波動率、總資產(chǎn)、市凈率因子的擁擠度均較低；擁擠度最高的因子為一致預期_EPS因子，其次為凈利潤_單季度_同比因子。
　　總結及投資建議
　　跟蹤中證500指數(shù)增強策略，在上周、上月、去年均跑贏基準指數(shù)，2023全年策略超額基準指數(shù)6.94%，收益處于市場上同類策略排名的前20%。從風格因子的表現(xiàn)來看，2023年市凈率和波動率因子收益最高；當前一致預期EPS和成長因子擁擠度水平較高，建議投資者警惕相關風險。
　　風險提示
　　市場環(huán)境變動風險及因子失效風險。