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>> 華泰期貨-股票期權日報-240104
上傳日期:   2024/1/4 大小:   539KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(1月3日),大盤全天縮量震蕩,滬指尾盤得益于核心資產(chǎn)回暖順利收紅,雙創(chuàng)指數(shù)則連續(xù)領跌。盤面上,在早盤銀行及二線藍籌護盤后,下午盤整體沉悶,部分算力“新軍”出現(xiàn)零星漲勢,高位股則出現(xiàn)集中補跌。全天個股漲少跌多,情緒端出現(xiàn)補跌而指數(shù)則略有企穩(wěn),題材退潮下資金龜縮防守陣營。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為114萬張,滬市300ETF期權成交量為95萬張,深市300ETF期權成交量為13萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.78,近90日分位數(shù)為21.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權報0.84,近90日分位數(shù)為40.00%,處于近期中等位置;深市300ETF期權報0.86,近90日分位數(shù)為48.89%,處于近期中等位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為13.30%,近90日分位數(shù)為41.11%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為13.57%,近90日分位數(shù)為65.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為13.72%,近90日分位數(shù)為64.44%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為15.20%,滬市300ETF期權為14.95%,深市300ETF期權為15.19%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權最低點處于97%價位,深市300ETF期權最低點處于97%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.20點,近90日分位數(shù)為33.33%,處于近期中等位置。
  
 
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