>> 興證期貨-期權(quán)日度報告-240105
| 上傳日期： |
2024/1/5 |
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| 665KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
興證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
林玲,周立朝 |
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估值強支撐與政策加碼預(yù)期：上證50與滬深300指數(shù)顯示出較強的估值安全邊際優(yōu)勢，其中滬深300指數(shù)市盈率低于近五年3%分位，指數(shù)點位與市盈率顯示當(dāng)前指數(shù)處在估值洼地區(qū)域。昨日期權(quán)標(biāo)的指數(shù)小幅下跌，成交PCR值平穩(wěn)，指數(shù)下跌對于空頭情緒的刺激幅度有限，隱波小幅變動，空頭情緒對于波動的影響邊際趨弱。標(biāo)的指數(shù)的長周期歷史波動率維持低位，短線升波持續(xù)性不足，隱波期限結(jié)構(gòu)維持近低遠高的偏斜結(jié)構(gòu)，后市預(yù)期期權(quán)標(biāo)的指數(shù)震蕩反彈疊加隱波回落。
商品期權(quán)方面，銅期權(quán)成交量偏低，成交PCR位于極低值，銅波動率維持在歷史級別低位，震蕩區(qū)間偏小，鋁期權(quán)隱含波動率大幅回落，震蕩預(yù)期強化；甲醇期權(quán)隱含波動率環(huán)比回落，隱波下降；PTA期權(quán)成交PCR環(huán)比回升，隱波平穩(wěn)，反彈受阻短線調(diào)整壓力；黃金期權(quán)隱含波動率小幅回升，美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示加息的可能性未完全消除，預(yù)期擺動造成金價回落，短空情緒上升；豆粕期權(quán)隱波平穩(wěn)
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