>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240111
| 上傳日期: |
2024/1/11 |
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| 539KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周三(1月10日),大盤經(jīng)歷早盤寬幅震蕩后,下午盤略顯沉悶,三大指數(shù)水下震蕩并集體收跌。盤面上,大消費在與新能源PK中勝出,零售、百貨、乳業(yè)、零食等多個分支共振大漲,但白酒及部分白馬股動靜較小;TMT則加速下探,科大訊飛等多股創(chuàng)階段新低。全天僅1300股上漲,主力有心做多但跟風(fēng)資金寥寥,量能再次成為盤面桎梏。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為138萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為129萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為20萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.93,近90日分位數(shù)為88.89%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.93,近90日分位數(shù)為68.89%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.98,近90日分位數(shù)為81.11%,處于近期較高位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為13.80%,近90日分位數(shù)為58.89%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為14.33%,近90日分位數(shù)為85.56%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為14.32%,近90日分位數(shù)為81.11%,處于近期較高位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為18.35%,滬市300ETF期權(quán)為18.25%,深市300ETF期權(quán)為18.33%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于102%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。 6.VIX方面,最新價報12.76點,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置
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