>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報：日經(jīng)ETF領(lǐng)漲QDII基金-240112
| 上傳日期： |
2024/1/16 |
大小： |
1418KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場概況：1）權(quán)益：本周A股市場中上證指數(shù)收盤2881.98，漲跌幅-1.61%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為-1.32%、-1.60%、-0.81%、-1.38%、-1.35%、-1.43%、-1.79%、-1.64%、-11.39%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤16244.58，漲跌幅為-1.76%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤5481.94，漲跌幅為-2.23%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達克指數(shù)、標普500收盤分別為37592.98、14972.76、4783.83，漲跌幅分別為0.34%、3.09%、1.84%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.77%，本周下行16.70BP；DR007、DR001分別為1.78%、1.58%，本周變動-23.60BP、20.14BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為2.09%、2.29%、2.52%，本周漲跌幅分別為-1.50BP、0.10BP、-0.03BP，期限利差（10年-1年）為42.31BP，本周上行1.47BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為47.96BP、46.86BP，本周分別變動0.49BP、-0.16BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國債）為42.08BP，本周下行3.47BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為3.96%、4.14%，美債期限利差（10年-2年）為-18BP，依舊倒掛，與上周相比，本周倒掛幅度收窄17BP。3）商品：商品市場中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為2.66%、-0.31%、-0.35%、-0.88%、-1.81%、-3.19%、-2.76%、-2.76%、4.12%、1.00%、-0.74%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對人民幣升貶值幅度分別為0.08%、0.50%、0.13%、-0.13%、0.78%、0.10%、0.36%、-0.06%。
基金市場概況：本周新成立基金共計8只，其中規(guī)模較大的有申萬菱信添利六個月持有A（22.70億）、華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A（8.55）。從大類基金業(yè)績對比結(jié)果來看，本周QDII基金以及固收基金迎來上漲，其余大類基金均遭遇下跌。QDII基金漲幅最大，達0.13%；權(quán)益基金下行1.46%。本周日經(jīng)225指數(shù)上漲6.59%，易方達日興資管日經(jīng)225ETF、華夏野村日經(jīng)225ETF漲幅均超過6.12%。納指及標普上周分別上行3.09%、1.84%。日經(jīng)225、納指、標普500共同拉動QDII基金上漲。
自選基金組合業(yè)績表現(xiàn)：區(qū)間絕對收益率（77.00%）、區(qū)間年化（12.39%）、區(qū)間最大回撤（9.07%）、區(qū)間年化波動（9.52%）、區(qū)間下行風險（7.00%）、區(qū)間夏普（1.19）、區(qū)間卡瑪（1.37）。
風險提示
基金過去業(yè)績不代表未來收益；
大類基金業(yè)績表現(xiàn)并不能代表具體基金類別的業(yè)績表現(xiàn)；
基金組合業(yè)績是基于歷史數(shù)據(jù)回測，并不能完全代表未來；
國內(nèi)外經(jīng)濟恢復不確定。
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