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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中凈資產(chǎn)凈利率TTM、annual_share_turnover (年換手率)、alpha053 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
　　單因子在時(shí)間序列上的表現(xiàn)：上周市場(chǎng)前半段持續(xù)探底，臨近尾聲有所止跌；30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)上漲個(gè)數(shù)僅一成。上周量?jī)r(jià)體系中，大部分因子呈負(fù)向選股風(fēng)格，其中前兩周表現(xiàn)較好的波動(dòng)率因子選股能力顯著回調(diào)，取而代之的是規(guī)模和流動(dòng)性因子，分別居正負(fù)選股能力之首。我們注意到流動(dòng)性因子是延續(xù)了此前一周已經(jīng)開(kāi)始的良好表現(xiàn)，規(guī)模因子則是經(jīng)過(guò)一周的沉寂后重新歸位。上周財(cái)務(wù)體系中，各因子預(yù)測(cè)效果增強(qiáng)，凈資產(chǎn)凈利率TTM因子表現(xiàn)最優(yōu)。
　　中信一級(jí)行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周銀行漲幅最大，行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、annualized_traded_value_ratio (年化交易額比率)、alpha023 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；國(guó)防軍工跌幅最大，行業(yè)內(nèi)流動(dòng)比率、monthly_share_turnover (月?lián)Q手率)、alpha009 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好