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商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)繼此前一周下跌勢(shì)頭緩和后進(jìn)一步上揚(yáng)，中信期貨商品指數(shù)凈值上漲0.62%。四大板塊集體回暖：黑色建材、農(nóng)產(chǎn)品、能源化工和貴金屬分別對(duì)應(yīng)1.42%、1.23%、0.8%和0.11%的漲幅，其中黑色建材經(jīng)歷了跌幅領(lǐng)銜到漲幅領(lǐng)銜的轉(zhuǎn)變；而有色金屬指數(shù)止?jié)q返跌，上周跌幅1.25%。
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，期限結(jié)構(gòu)因子和波動(dòng)率因子收益分別上漲0.02%和0.07%，而動(dòng)量和持倉(cāng)因子收益分別下跌0.03%和0.42%。商品指數(shù)收益波動(dòng)率持續(xù)在底部徘徊，因子收益偏震蕩市。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　上周，基于延展窗口的夏普加權(quán)多因子策略、基于混合Copula函數(shù)套利策略和基于Hurst指數(shù)的短期擇時(shí)策略的表現(xiàn)存在一定的差異，凈值分別上漲0.24%、下跌0.55%和上漲0.61%。在以農(nóng)產(chǎn)品板塊為例、針對(duì)其使用基于混合Copula函數(shù)的套利策略的回測(cè)中，我們看到它在整個(gè)區(qū)間上表現(xiàn)尚可、但同時(shí)注意到部分區(qū)間有待提升、優(yōu)化；此外上周表現(xiàn)較為一般?；贖urst指數(shù)的短期擇時(shí)策略的主要盈利品種為硅鐵、玻璃和聚乙烯，主要虧損品種為錳硅、純堿、螺紋鋼以及燃油。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。