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 2023年四季度，國債期貨短暫休整后重回上漲軌道，10年期國債現(xiàn)券收益率亦在12月份大幅下行，幾乎觸及年內(nèi)低點2.538%。在較為順暢的行情當(dāng)中，公募基金參與國債期貨的熱情有所下降。參與國債期貨的公募基金公司數(shù)量下降至33家，產(chǎn)品數(shù)量回落至92只。從持倉市值來看，多頭持倉市值減少至16.14億，空頭持倉市值不降反增，為101.96億，歷史首次突破百億。
　　截至2023年12月末，全市場總持倉量為443,632手（單邊計算），2023年國債期貨市場持倉規(guī)模迎來較大增長，2023年末市場總持倉量較2022年末增長超過14萬手。其中，公募基金多頭持倉量下降至1415手，市場占比下降至0.3%，同時空頭持倉量進一步增加至9644手，市場占比上升至2.2%。
　　從品種來看，2年期品種持倉縮水明顯，5年期品種得到多空雙向配置。多頭持倉中，在整體多頭持倉規(guī)模下滑的趨勢下，5年期品種持倉市值翻倍至8.68億，其余品種均有不同程度的下滑?？疹^持倉中，除2年期品種外，其余三個品種持倉均有增長，其中30年期品種持倉規(guī)模超過20億元，在國債期貨品種中的占比進一步提升。持倉期限方面，多頭持有一定的次季合約，空頭仍以當(dāng)季為主。
　　按基金類型區(qū)分，四季度各類型產(chǎn)品中持倉國債期貨的數(shù)量均有所減少，特別是純債型基金減少最為明顯?；旌蟼投壔鸬目疹^持倉市值增長較明顯，對沖比例亦明顯提升。另外持倉規(guī)模的前十大管理人中，七家于四季度選擇增倉，前十大管理人合計凈增倉6.8億元。四季度，安信基金、睿遠基金、光大證券資管等共計8家機構(gòu)重新回到國債期貨市場，持倉規(guī)模合計超過18億；而永贏基金、民生加銀、中加基金等共計15家機構(gòu)選擇平倉，暫離國債期貨市場，平倉規(guī)模約11.8億。
　　配置了國債期貨的公募產(chǎn)品相較于債券型基金指數(shù)的超額收益進一步擴大，2023年10月以來，上述產(chǎn)品凈值累計增長0.66%，而債券型基金平均凈值增長0.29%。