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利率擇時(shí)模型信號(hào)：模型看利率下行。波動(dòng)信號(hào)由2023年12月24日開(kāi)始看利率下行，趨勢(shì)信號(hào)由2023年12月14日開(kāi)始看利率下行，模型總體看利率下行。本信號(hào)為量化模型客觀運(yùn)行結(jié)果（具體算法參見(jiàn)《讀懂“價(jià)格語(yǔ)言”》），謹(jǐn)供參考。
　　基金久期繼續(xù)攀升。1月22日至1月26日，公募基金久期中位值上升0.04至2.57年，處于過(guò)去三年67%分位。2023年12月29日以來(lái)的久期計(jì)算結(jié)果基于2023Q4季報(bào)進(jìn)行了回溯調(diào)整。
　　久期分歧度處于低位。1月22日至1月26日，久期分歧度指數(shù)下降至0.49，處于過(guò)去三年34%分位。（久期計(jì)算方法詳見(jiàn)報(bào)告《如何跟蹤“市場(chǎng)久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場(chǎng)久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型估算誤差