>> 華泰期貨-股指期貨日報：股指放量調(diào)整，北向資金逆勢買入-240229
| 上傳日期： |
2024/2/29 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
蔡劭立,高聰 |
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策略摘要
美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)喜憂參半，四季度GDP年化小幅下修，低于預(yù)期；四季度核心PCE上修，顯示通脹壓力仍存，市場關(guān)注最新PCE指標(biāo)，三大股指小幅收跌。市場在3000點關(guān)卡附近調(diào)整屬于正常情況，也是連續(xù)拉漲后情緒的階段性釋放，調(diào)整快速且大幅，預(yù)計盤整后，股指仍將繼續(xù)上行，把握IM逢低做多的機會。
核心觀點
■市場分析
美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)分化。宏觀方面，國務(wù)院國資委召開國有企業(yè)改革深化提升行動2024年第一次專題推進會，指出推動國有企業(yè)改革深化提升行動實現(xiàn)良好開局，完成70%以上主體任務(wù)約束要硬、發(fā)力要早；功能使命類改革任務(wù)要找準(zhǔn)行動方位、強化考核引導(dǎo)；體制機制類改革任務(wù)要形神兼?zhèn)?、更廣更深落實；功能使命類改革任務(wù)與體制機制類改革任務(wù)要統(tǒng)籌推進、形成改革組合拳；推進改革要上下貫通、穿透基層。海外方面，最新公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)喜憂參半，四季度GDP年化小幅下修，低于預(yù)期；四季度核心PCE上修，顯示通脹壓力仍存。
指數(shù)放量下跌?，F(xiàn)貨市場，A股三大指數(shù)放量下跌，滬指再失3000點，超300只個股跌停。行業(yè)方面，板塊指數(shù)全部飄綠，昨日領(lǐng)漲的TMT板塊受到重挫，計算機、通信、電子、傳媒行業(yè)領(lǐng)跌。成交量破萬億，當(dāng)日兩市成交金額升至1.36萬億元，創(chuàng)階段性新高，北向資金逆勢凈買入13億元。證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，春節(jié)后開市以來DMA業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步下降，日均成交量占全市場成交比例約3%；DMA業(yè)務(wù)平穩(wěn)降杠桿，有助于市場風(fēng)險防控，有利于市場的平穩(wěn)健康運行；證監(jiān)會將對DMA等場外衍生品業(yè)務(wù)繼續(xù)強化監(jiān)管、完善制度，指導(dǎo)行業(yè)控制好業(yè)務(wù)規(guī)模和杠桿，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，維護市場平穩(wěn)運行。美股方面，市場關(guān)注即將公布的PCE數(shù)據(jù)，三大股指小幅收跌。
期指基差分化。期貨市場，期指基差水平分化，IH、IF升水，IC、IM貼水加深；股指期貨各大品種持倉量、成交量均下降。
■策略
單邊：IM2406買入套保
■風(fēng)險
若國內(nèi)政策不及預(yù)期、海外超預(yù)期緊縮、地緣風(fēng)險升級，股指有下行風(fēng)險
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