>> 國投證券-債市讀心術周度跟蹤-240301
| 上傳日期： |
2024/3/3 |
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| 850KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國投證券 |
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作者： |
尹睿哲,劉冬 |
| 下載權限： |
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利率擇時模型信號：模型看利率下行。波動信號由2023年12月24日開始看利率下行，趨勢信號由2023年12月14日開始看利率下行，模型總體看利率下行。本信號為量化模型客觀運行結果（具體算法參見《讀懂“價格語言”》），謹供參考。
基金久期略有上升。2月26日至3月1日，公募基金久期中位值略有上升0.02至2.67年，處于過去三年74%分位。
久期分歧度小幅下降。2月26日至3月1日，久期分歧度指數(shù)小幅下降0.01至0.47，處于過去三年26%分位。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構建》）。
風險提示：模型估算誤差
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