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權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024年2月，A股市場(chǎng)主要寬基指數(shù)出現(xiàn)了不同幅度的上漲。其中，代表中小市值個(gè)股整體表現(xiàn)的中證1000、國(guó)證2000指數(shù)上漲幅度較大，偏股混合型基金指數(shù)的上漲幅度約為11%。
　　基金配置跟蹤：權(quán)益?zhèn)}位。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，權(quán)益?zhèn)}位方面，截至2024.2.29，從最新的基金倉(cāng)位估算結(jié)果來(lái)看，當(dāng)前普通股票型基金以及偏股混合型基金的平均權(quán)益?zhèn)}位為85.01%。相比2024.1.31，基金權(quán)益?zhèn)}位基本持平。
　　基金配置跟蹤：權(quán)益風(fēng)格。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，風(fēng)格配置方面，截至2024.2.29，從最新的基金風(fēng)格持倉(cāng)估算結(jié)果來(lái)看，當(dāng)前樣本基金在大盤(pán)價(jià)值、大盤(pán)成長(zhǎng)、小盤(pán)價(jià)值以及小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格的平均配置比例分別為19.06%、31.36%、6.45%、43.13%。相比2024.1.31，基金整體上降低了小盤(pán)價(jià)值、小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格的配置比例，提升了大盤(pán)價(jià)值、大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格的配置比例。
　　基金配置跟蹤：權(quán)益板塊。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，板塊配置方面，截至2024.2.29，從最新的基金板塊持倉(cāng)估算結(jié)果來(lái)看，當(dāng)前樣本基金在TMT、消費(fèi)、上游周期、中游制造、大金融以及醫(yī)藥的平均配置比例分別為22.93%、20.88%、8.87%、11.15%、10.60%、25.18%。相比2024.1.31，樣本基金整體上降低了TMT、上游周期、中游制造板塊的配置比例，提升了消費(fèi)、大金融、醫(yī)藥板塊的配置比例。
　　不同類(lèi)型基金組合及多資產(chǎn)FOF組合構(gòu)建及表現(xiàn)跟蹤。不同類(lèi)型基金組合方面，我們基于不同的指標(biāo)分別構(gòu)建了主動(dòng)型權(quán)益基金、場(chǎng)內(nèi)被動(dòng)型權(quán)益基金以及固收+基金組合。長(zhǎng)期來(lái)看，不同類(lèi)型基金組合相比于基準(zhǔn)指數(shù)均獲得了較為可觀的超額收益；多資產(chǎn)FOF組合方面，我們通過(guò)量化方法構(gòu)建大類(lèi)資產(chǎn)配置以及分類(lèi)基金優(yōu)選策略，自上而下基于不同投資目標(biāo)構(gòu)建FOF組合。長(zhǎng)期來(lái)看，不同目標(biāo)下的多資產(chǎn)FOF組合均較好地實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)。
　　核心假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：（1）本文僅在合理的假設(shè)范圍討論，文中數(shù)據(jù)均為歷史數(shù)據(jù)；（2）基于模型得到的相關(guān)結(jié)論并不能完全準(zhǔn)確地刻畫(huà)現(xiàn)實(shí)環(huán)境以及預(yù)測(cè)未來(lái)；（3）本文中基于模型得到的組合不代表任何投資建議。