>> 華泰期貨-股票期權日報-240305
| 上傳日期： |
2024/3/5 |
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| 518KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
高天越 |
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市場分析
周一（3月4日），A股震蕩攀升，整體波動不大，滬指錄得三連陽，市場成交額連續(xù)5日突破萬億元。
期權分析
1.成交量方面，50ETF期權成交量為76萬張，滬市300ETF期權成交量為80萬張，深市300ETF期權成交量為11萬張。
2.PCR方面，50ETF期權報0.85，近90日分位數(shù)為43.33%，處于近期中等位置；滬市300ETF期權報0.81，近90日分位數(shù)為15.56%，處于近期較低位置；深市300ETF期權報0.67，近90日分位數(shù)為7.78%，處于近期較低位置。
3.標的物歷史波動率方面，50ETF期權為16.47%，近90日分位數(shù)為75.56%，處于近期較高位置；滬市300ETF期權為18.07%，近90日分位數(shù)為85.56%，處于近期較高位置；深市300ETF期權為17.58%，近90日分位數(shù)為85.56%，處于近期較高位置。
4.平值期權隱含波動率方面，50ETF期權為17.39%，滬市300ETF期權為17.51%，深市300ETF期權為17.81%。
5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于100%價位，滬市300ETF期權最低點處于60%價位，深市300ETF期權最低點處于100%價位。
6.VIX方面，最新價報13.11點，近90日分位數(shù)為40.00%，處于近期中等位置
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