>> 方正中期期貨-股票期權市場全景數(shù)據(jù)報告-240306
| 上傳日期： |
2024/3/7 |
大小： |
5015KB |
| 格式： |
pdf 共43頁 |
來源： |
方正中期期貨 |
| 評級： |
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作者： |
牛秋樂,馮世佃 |
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【行情復盤】
3月6日，兩市弱勢震蕩。截至收盤，上證指數(shù)跌0.26%,深成指跌0.22%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%?？苿?chuàng)50跌0.72%。在資金方面，滬深兩市成交額為9317億，外資凈賣出14.60億
【重要資訊】
央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，3月6日以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有3240億元逆回購到期，因此單日凈回籠3140億元。
【市場邏輯】
期權各標的弱勢震蕩。在期權隱波方面，目前各品種期權隱波延續(xù)回落，整體處于相對高位。此外，各期權合成標的幾近收平，期權市場整體情緒偏積極。
操作策略上，預計未來股市或?qū)⒀永m(xù)震蕩偏強，隱波或繼續(xù)回落。短線或以做空波動率策略為主。
中長期來看，各大指數(shù)估值處于歷史低位，下方空間有限，但上漲壓力也較大，持有現(xiàn)貨或期貨多頭的投資者，建議繼續(xù)持有備兌策略（執(zhí)行價可選壓力位附近的價格），以降低持倉成本為主。
【交易策略】
科創(chuàng)板50、中證1000、中證500：做多波動率
上證50、滬深300、深100：賣看跌，備兌，合成多頭
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