>> 華泰期貨-股票期權日報-240313
| 上傳日期: |
2024/3/13 |
大?。?/td>
| 523KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
| 下載權限: |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
市場分析 周二(3月12日),A股三大指數(shù)漲跌互現(xiàn),滬指震蕩下跌,資源股連續(xù)回調(diào);創(chuàng)業(yè)板指上漲收復1900點,“喝酒吃藥”行情再現(xiàn)。市場量能放大,北向資金午后加速入場。 期權分析 1.成交量方面,50ETF期權成交量為150萬張,滬市300ETF期權成交量為119萬張,深市300ETF期權成交量為19萬張。 2.PCR方面,50ETF期權報0.82,近90日分位數(shù)為32.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權報0.82,近90日分位數(shù)為21.11%,處于近期較低位置;深市300ETF期權報0.98,近90日分位數(shù)為81.11%,處于近期較高位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為14.63%,近90日分位數(shù)為60.00%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為15.29%,近90日分位數(shù)為65.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為15.04%,近90日分位數(shù)為62.22%,處于近期中等位置。 4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為14.99%,滬市300ETF期權為15.23%,深市300ETF期權為15.44%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報15.22點,近90日分位數(shù)為91.11%,處于近期較高位置。
|
|