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>> 華泰期貨-股票期權日報-240313
上傳日期:   2024/3/13 大?。?/td>   523KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(3月12日),A股三大指數(shù)漲跌互現(xiàn),滬指震蕩下跌,資源股連續(xù)回調(diào);創(chuàng)業(yè)板指上漲收復1900點,“喝酒吃藥”行情再現(xiàn)。市場量能放大,北向資金午后加速入場。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為150萬張,滬市300ETF期權成交量為119萬張,深市300ETF期權成交量為19萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報0.82,近90日分位數(shù)為32.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權報0.82,近90日分位數(shù)為21.11%,處于近期較低位置;深市300ETF期權報0.98,近90日分位數(shù)為81.11%,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為14.63%,近90日分位數(shù)為60.00%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為15.29%,近90日分位數(shù)為65.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為15.04%,近90日分位數(shù)為62.22%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為14.99%,滬市300ETF期權為15.23%,深市300ETF期權為15.44%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報15.22點,近90日分位數(shù)為91.11%,處于近期較高位置。
 
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