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本周報(bào)旨在跟蹤主動(dòng)權(quán)益基金的業(yè)績(jī)和量化選基因子的表現(xiàn)，便于投資者及時(shí)把握基金市場(chǎng)的動(dòng)向。
　　主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)跟蹤。截至2024.03.15，主動(dòng)權(quán)益基金共2872只，合計(jì)規(guī)模27964億元。上周（2024.03.11-2024.03.15，下同），2406只（占比84%）主動(dòng)權(quán)益基金絕對(duì)收益為正。主動(dòng)權(quán)益基金上周和YTD（截至2024.03.15，下同）收益中位數(shù)分別為1.85%和-1.29%，回撤中位數(shù)分別為0.9%和15.22%。
　　分類別看，三類基金（普通股票、偏股混合、靈活配置，下同）的收益表現(xiàn)較為接近。分風(fēng)格看，小盤基金收益和回撤均優(yōu)于中盤和大盤；均衡和成長(zhǎng)型基金收益較高、價(jià)值型基金收益較低，回撤較大。分板塊看，單賽道基金收益回撤表現(xiàn)較好，雙賽道型基金收益次之，但回撤較大。單賽道基金中，醫(yī)藥板塊基金收益較高，100%基金正收益，消費(fèi)板塊次之，金融地產(chǎn)板塊收益較低回撤較大。
　　上周共有0只主動(dòng)權(quán)益基金單位復(fù)權(quán)凈值創(chuàng)新高。
　　選基因子跟蹤。上周，alpha（FF3/FF5）和機(jī)構(gòu)投資占比因子多頭超額收益較高；本年度，風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)、CAPM-alpha、基金規(guī)模增速和重倉(cāng)股留存率因子IC和多頭收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　從YTD收益看，2024年表現(xiàn)最好的是下行捕獲比例（月）因子，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為9.3%、5.46%和2.04%。選股能力因子次之，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為2.87%、5.8%和2.46%。
　　基金組合表現(xiàn)?；谶x股能力和基本信息因子構(gòu)建的等權(quán)組合上周絕對(duì)收益和超額收益分別為2.21%和0.19%，YTD絕對(duì)收益和超額收益分別為-2.15%和-0.45%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律失效風(fēng)險(xiǎn)。