>> 海通證券-高頻選股因子周報:深度學習因子多頭超額持續(xù)修復-240331
| 上傳日期: |
2024/3/31 |
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| 2189KB |
| 格式: |
pdf 共21頁 |
來源: |
海通證券 |
| 評級: |
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作者: |
袁林青,鄭雅斌 |
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高頻偏度因子。本周(特指2024.03.25-2024.03.29,下同)、3月及2024年的多空收益率分別為0.63%、0.73%以及-4.17%。 下行波動占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分別為0.34%、-0.05%以及-5.80%。 開盤后買入意愿占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分別為1.88%、3.13%以及0.38%。 開盤后買入意愿強度因子。本周、3月及2024年的多空收益率分別為1.40%、2.99%以及1.72%。 開盤后大單凈買入占比因子。本周、3月及2024年的多空收益率分別為0.37%、3.91%以及5.07%。 開盤后大單凈買入強度因子。本周、3月及2024年的多空收益率分別為0.54%、3.90%以及4.21%。 深度學習高頻因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、3月及2024年的多空收益率分別為1.64%、8.17%以及9.65%。 深度學習高頻因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、3月及2024年的多空收益率分別為1.53%、8.09%以及6.64%。 深度學習高頻因子(改進GRU(50,2)+NN(10))。本周、3月及2024年的多空收益率分別為2.17%、8.15%以及-2.83%。 深度學習高頻因子(殘差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、3月及2024年的多空收益率分別為2.40%、9.57%以及-14.11%。 深度學習因子(多顆粒度模型-5日標簽)。本周、3月及2024年的多空收益率分別為5.31%、8.00%以及7.22%。 深度學習因子(多顆粒度模型-10日標簽)。本周、3月及2024年的多空收益率分別為5.51%、8.54%以及5.40%。 周度調(diào)倉的中證500 AI增強組合。本周、3月及2024年的超額收益分別為0.32%、0.48%以及-1.51%。 周度調(diào)倉的中證1000 AI增強組合。本周、3月及2024年的超額收益分別為0.64%、1.40%以及-5.88%。 風險提示:因子失效風險、流動性風險
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