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本周報旨在跟蹤主動權(quán)益基金的業(yè)績和量化選基因子的表現(xiàn)，便于投資者及時把握基金市場的動向。
　　主動權(quán)益基金業(yè)績跟蹤。截至2024.03.29，主動權(quán)益基金共2869只，合計規(guī)模27560億元。上周（2024.03.25-2024.03.29，下同），951只（占比33%）主動權(quán)益基金絕對收益為正。主動權(quán)益基金上周和YTD（截至2024.03.29，下同）收益中位數(shù)分別為-0.76%和-2.72%，回撤中位數(shù)分別為1.75%和15.23%。
　　分類別看，三類基金（普通股票、偏股混合、靈活配置，下同）的收益表現(xiàn)較為接近。分風(fēng)格看，大盤基金收益和回撤均優(yōu)于中小盤；GARP和價值型基金收益較高、均衡和成長型基金收益較低，回撤較大。分板塊看，全市場型基金收益回撤表現(xiàn)較好，雙賽道基金收益最低回撤最大。單賽道基金中，上游周期板塊基金收益較高，消費和金融地產(chǎn)次之，TMT板塊基金收益較低回撤較大。
　　上周共有4只主動權(quán)益基金單位復(fù)權(quán)凈值創(chuàng)新高。其中上周、YTD和近一年收益表現(xiàn)最好的基金分別是景順長城能源基建A、景順長城價值邊際A和景順長城價值領(lǐng)航兩年持有期，收益分別為2.31%、12.11%和17.88%。
　　選基因子跟蹤。上周，風(fēng)險指標、重倉股留存率、基金規(guī)模增速因子多頭超額收益較高；本年度，風(fēng)險類指標、收益貢獻類因子、基金規(guī)模增速、重倉股留存率、alpha（CAPM月）和換手率因子IC和多頭收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　從YTD收益看，2024年表現(xiàn)最好的是下行捕獲比例（月）因子，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為11.43%、7.21%和3.1%。年化下行波動率因子次之，Top10、Top30和Top10%等權(quán)組合的超額收益分別為5.79%、6.12%和4.39%。
　　基金組合表現(xiàn)?；谶x股能力和基本信息因子構(gòu)建的等權(quán)組合上周絕對收益和超額收益分別為-1.37%和-0.25%，YTD絕對收益和超額收益分別為-3.46%和-0.32%。
　　風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，歷史統(tǒng)計規(guī)律失效風(fēng)險。