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基金市場回顧：
　　截至2024/04/26當(dāng)周，權(quán)益、債券與商品市場周度漲跌幅分別為1.89%、-0.08%、0.76%；私募基金市場方面，本周主要策略指數(shù)均錄得正收益，其中主觀多頭策略表現(xiàn)最優(yōu)，指數(shù)上行2.3%。CTA方面，本周趨勢、套利以及復(fù)合指數(shù)漲跌幅分別為0.10%、0.16%與0.45%；
　　策略擁擠方面，本周相對價值升幅明顯，權(quán)益與CTA策略均有所下降，債券與上周持平，仍處于高擁擠水平。子策略部分CTA套利策略小幅上升，趨勢策略變動不大；權(quán)益方面指增有所提高，主觀與量化多頭降低，市場中性顯著抬升。
　　權(quán)益市場風(fēng)格
　　近一周各類風(fēng)格管理人均獲得絕對正收益，其中成長風(fēng)格平均表現(xiàn)未能跑贏市場水平，擁擠度方面穩(wěn)定風(fēng)格回落，其余風(fēng)格有所上升。
　　Barra因子：截止2024/4/30當(dāng)周，盈利與杠桿因子走強(qiáng)，超額收益率為0.86%，規(guī)模與分紅因子表現(xiàn)偏弱。結(jié)合模型評分變化結(jié)果成長風(fēng)格有所上升，當(dāng)前整體偏好消費(fèi)與穩(wěn)定風(fēng)格。
　　CTA因子
　　CTA因子：本周價值與期限結(jié)構(gòu)因子走強(qiáng)，其余因子走弱。根據(jù)當(dāng)前評分與擁擠度變化綜合建議動量截面與波動率因子。
　　因子產(chǎn)品走勢跟蹤：本周期限結(jié)構(gòu)因子下產(chǎn)品走勢相似度較高，其余因子下產(chǎn)品走勢持續(xù)分化但相比上周程度有所收斂。
　　配置建議：
　　CTA類FOF組合：本周漲跌幅為1.13%，對比基準(zhǔn)管理期貨指數(shù)超額收益率為0.80%，累計超額收益率為5.22%，本周加入動量截面因子，目前持倉動量時序、動量截面與波動率因子。
　　策略評分方面，大類策略整體有所走弱，其中債券策略，子策略部分，從近期指數(shù)風(fēng)險收益水平來看CTA套利有所上升，趨勢小幅回落，權(quán)益多頭與市場中性小幅走強(qiáng)，綜合評分與擁擠度水平推薦主觀多頭。
　　全策略FOF組合：本周漲跌幅為0.09%，對比基準(zhǔn)本周組合本周暫無超額，累計超額收益率為12.58%，當(dāng)前持倉為8只債券基金與12只權(quán)益多頭基金。