>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-240516
| 上傳日期： |
2024/5/16 |
大小： |
719KB |
| 格式： |
pdf 共27頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
葉倩寧,周敏波,張曉珍 |
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[股指期貨](méi)
◆股指期貨：證監(jiān)會(huì)出臺(tái)量化監(jiān)管規(guī)定，股指壓力位附近震蕩
【市場(chǎng)情況】
周三，A股主要指數(shù)低開(kāi)低走，震蕩下挫。截止收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.82%，報(bào)3119.90。深成指跌0.88%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%，滬深300跌0.85%、上證50跌0.77%，中證500跌0.98%、中證1000跌0.98%。個(gè)股跌多漲少，當(dāng)日1325只上漲（65漲停），3881只下跌（32跌停），137只持平。其中，聚杰微纖、正丹股份、ST佳沃漲幅居前，分別上漲20.03%、20.0%、20.0%；而ST匯金、ST保力、ST峽創(chuàng)跌幅居前，各跌20.11%、18.18%、17.0%。
分行業(yè)板塊看，僅地產(chǎn)鏈板塊及部分資源品板塊上漲，其中，房地產(chǎn)、家居用品、海運(yùn)分別上漲1.72%、1.27%、1.18%，在線平臺(tái)概念火熱上揚(yáng)。下跌板塊中，摩托車(chē)、券商、汽車(chē)分別下跌4.14%、2.71%、2.42%，發(fā)電主題下挫。
期指方面，四大期指2405合約全部隨指數(shù)下挫：IF2405、IH2405分別收跌0.68%、0.78%；IC2405、IM2405分別收跌0.94%、0.91%。四大期指05合約將于本周五到期，基差收斂：IF2405升水3.54點(diǎn)，IH2405升水0.61點(diǎn)，IC2405貼水3.26點(diǎn)，IM2405貼水8.03點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，5月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）》，對(duì)量化交易監(jiān)管作出全方位、系統(tǒng)性規(guī)定，10月8日正式實(shí)施，預(yù)留充分過(guò)渡期和市場(chǎng)準(zhǔn)備時(shí)間?！豆芾硪?guī)定》提出，加強(qiáng)高頻交易監(jiān)管，從報(bào)告信息、收費(fèi)、交易監(jiān)控等方面提出差異化監(jiān)管要求；明確交易監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)防控要求；明確北向程序化交易按照內(nèi)外資一致的原則，納入報(bào)告管理，執(zhí)行交易監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)。
海外方面，美國(guó)4月CPI同比增長(zhǎng)3.4%，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為3.5%；環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，預(yù)期和前值均為0.4%。4月核心CPI同比降至3.6%，為2021年4月以來(lái)最低；核心CPI環(huán)比增速?gòu)?月份的0.4%下降至0.3%，為6個(gè)月來(lái)首次下降，符合市場(chǎng)預(yù)期。
【資金面】
5月15日，A股市場(chǎng)全天交易繼續(xù)縮量，合計(jì)成交額7611億元。央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%。央行同時(shí)開(kāi)展1250億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率為2.50%，與此前一致，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期及1250億元MLF到期，因此單日全口徑完全對(duì)沖到期量。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM的05合約基差率分別為0.10%、0.02%、-0.06%與-0.15%。4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，二季度國(guó)債發(fā)行使用提速后，財(cái)政支出強(qiáng)度有望支撐基本面，可逢低買(mǎi)入IF。
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