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全市場(chǎng)融資資金活躍度指標(biāo)。截至5月31日，融資余額占流通市值占比指標(biāo)數(shù)值為2.16，處于20%歷史分位數(shù)位置。當(dāng)日融資買入額占全市場(chǎng)成交額占比指標(biāo)數(shù)值為7.98，處于50%歷史分位數(shù)位置。值得注意的是，融資余額占流通市值占比處于相對(duì)歷史低位，說(shuō)明存量的、偏長(zhǎng)線交易的融資資金占全市場(chǎng)資金的比重，處于其歷史低位；而當(dāng)日融資買入額占全市場(chǎng)成交額比重，處于其歷史中位數(shù)，說(shuō)明偏短線交易的融資資金占全市場(chǎng)的比重，處于其歷史中等水平。
　　基于兩融的市場(chǎng)情緒溫度計(jì)。市場(chǎng)情緒溫度計(jì)模型是基于上文所說(shuō)的兩個(gè)融資資金活躍度指標(biāo)，以及其他多個(gè)量化指標(biāo)，通過(guò)算法計(jì)算得到。涉及的其他量化指標(biāo)包括：全市場(chǎng)量能指標(biāo)，區(qū)間換手率，歷史波動(dòng)率，上漲家數(shù)占比，股票期權(quán)持倉(cāng)量多空比指標(biāo)等。市場(chǎng)情緒溫度計(jì)取值范圍為0-100分，分?jǐn)?shù)越高，表示市場(chǎng)情緒越熱，反之表示市場(chǎng)情緒越冷。具體分為五大類狀態(tài)：極冷，較冷，正常，較熱，極熱。當(dāng)前，市場(chǎng)情緒溫度計(jì)模型計(jì)算結(jié)果為36分，市場(chǎng)情緒溫度屬于較冷狀態(tài)。
　　基于兩融的行業(yè)強(qiáng)弱分析。從行業(yè)周度融資凈買入額排名來(lái)看，排名靠前的行業(yè)為食品飲料、農(nóng)林牧漁、銀行、煤炭、電子。從各行業(yè)的融資余額占全市場(chǎng)總?cè)谫Y余額占比情況來(lái)看，占比較大的行業(yè)為電子、非銀金融、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)。從各行業(yè)周度漲跌幅表現(xiàn)來(lái)看，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的行業(yè)為公用事業(yè)、煤炭、環(huán)保、電子、有色金屬。綜合來(lái)看，上周食品飲料、電子、煤炭行業(yè)相對(duì)受融資資金青睞。
　　基于兩融的市場(chǎng)風(fēng)格分析。利用代表大盤股的滬深300指數(shù)和代表小盤股的中證1000指數(shù)的收盤價(jià)格及其融資余額的變化，來(lái)分析市場(chǎng)當(dāng)下的大小盤風(fēng)格特征。截至上周，滬深300指數(shù)與中證1000指數(shù)的收盤價(jià)比價(jià)為0.67，處于歷史50%分位數(shù)，說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格為大盤權(quán)重股和小盤股均衡狀態(tài)。中證1000指數(shù)的融資余額與滬深300指數(shù)的融資余額比價(jià)為0.53，處于歷史80%的分位數(shù)，說(shuō)明當(dāng)前融資資金青睞中證1000指數(shù)的程度處于歷史高位。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：融資融券屬于杠桿類投資，波動(dòng)大于股票；一旦價(jià)格向不利方向發(fā)生，有可能面臨強(qiáng)平的風(fēng)險(xiǎn)。