久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

量穩(wěn)換手率變化率SCR因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2024年5月，換手率變化率因子PctTurn20在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益為17.96%，年化波動為10.15%，信息比率為1.77，月度勝率為70.97%，最大回撤為11.99%。
　　 5月份SCR因子收益統(tǒng)計：在全體A股中，5月份量穩(wěn)換手率變化率因子SCR 10分組多頭組合的收益率為-4.63%，10分組空頭組合的收益率為-0.91%，10分組多空對沖的收益率為-3.73%。
　　量穩(wěn)換手率變化率SCR因子選股模型簡介：將換手率變化率、量穩(wěn)換手率的研究思路相結(jié)合，計算量穩(wěn)換手率的變化率，構(gòu)造SCR因子（TheSTRChange Rate）。在回測期2006/01/01-2021/10/31內(nèi)，以全體A股為研究樣本，SCR因子的月度IC均值為-0.042，年化ICIR為-2.42；10分組多空對沖的年化收益為20.58%，年化波動為9.16%，信息比率為2.25，月度勝率為74.07%，最大回撤為7.99%。另外，在剔除了市場常用風格和行業(yè)的干擾后，純凈SCR因子仍然具備一定的選股能力。
　　風險提示：本報告所有統(tǒng)計結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化；單因子的收益可能存在較大波動，實際應用需結(jié)合資金管理、風險控制等方法。