>> 太平洋證券-流動性與倉位周觀察：5月第四期-240606
| 上傳日期： |
2024/6/7 |
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| 1650KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
張冬冬 |
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市場流動性下降，交投活躍度轉(zhuǎn)弱。上周全A成交額3.68萬億，換手率5.13%，較前一周下降，融資供給端中基金、ETF凈流入，兩融、北向資金凈流出；融資需求端IPO規(guī)模與再融資規(guī)模較前一周上升。市場資金合計凈流出53.72億元，流動性轉(zhuǎn)弱。
國內(nèi)流動性：上周公開市場操作凈投放資金6040億元，DR007上升，R007同步上升，R007與DR007利差縮小，金融機構(gòu)間流動性未見明顯分層。利差來看，10年期國債收益率下降2bp，1年期國債收益率上升1bp，國債期限利差縮??；10年期美債收益率上行，10年期國債收益率下行，中美利差倒掛程度加重；6月美聯(lián)儲不降息概率至98.4%。
市場微觀交易結(jié)構(gòu)：市場成交額與換手率下降，市場情緒熱度下降。
機構(gòu)投資者：偏股型基金發(fā)行規(guī)模66.95億元，規(guī)模較上一周上升。
偏股型公募基金：上周加倉行業(yè)前五：電子、汽車、國防軍工、計算機、有色金屬；上周減倉幅度前五行業(yè)：房地產(chǎn)、食品飲料、建筑材料、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁。
杠桿資金：上周兩融資金凈流出37.37億元，兩融交易額占A股成交額下降至8.15%。
北向資金：上周北向資金凈流出56.61元，24年累計凈流入838.71億元。增持力度看，公用事業(yè)、電子、有色金屬增持力度前三；食品飲料、商貿(mào)零售、家用電器減持力度前三。
ETF：上周ETF份額上升63.2億份，寬基指數(shù)創(chuàng)業(yè)板100ETF華夏流入資金最多，行業(yè)中半導(dǎo)體ETF流入資金最多。
產(chǎn)業(yè)資本：上周產(chǎn)業(yè)資本減持7.17億元，國防軍工、農(nóng)林牧漁、環(huán)保增持前三；機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、交通運輸減持前三。上周解禁規(guī)模927.25億元，食品飲料、公用事業(yè)、紡織服飾解禁規(guī)模前三。
一級市場：上周IPO融資1家，融資規(guī)模1.2億元；再融資2家，融資規(guī)模88.69億元。
風險提示：統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在誤差；數(shù)據(jù)具有時滯性；統(tǒng)計方法存在偏差。
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