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全頻段融合因子今年以來相對全A等權(quán)基準超額收益7.21%
　　截至2024年6月7日，全頻段融合因子今年以來5日RankIC均值為0.147，分10層TOP層相對全A等權(quán)基準的超額收益為7.21%，自2017年初回測以來5日RankIC均值為0.116，TOP層年化超額收益率為31.66%。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強組合上周相對中證1000超額收益為-4.40%，今年以來超額收益為-3.78%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為26.86%，年化跟蹤誤差為7.79%，信息比率為3.45，超額收益最大回撤為10.14%，超額收益Calmar比率為2.65。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對收益-0.54%，相對中證500超額3.51%
　　截至2024年6月7日，文本FADT_BERT組合6月以來絕對收益為-4.31%，相對中證500超額收益-2.43%，今年以來絕對收益-0.54%，超額收益3.51%。自2009年初回測以來年化收益率40.31%，相對中證500超額年化收益32.88%，組合夏普比率1.42。
　　AI行業(yè)輪動模型今年以來相對等權(quán)基準超額收益29.60%
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個中信行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為25.74%，相對等權(quán)基準年化超額收益率為23.58%，今年以來超額收益率為29.60%。截至2024年6月7日，模型未來一周將持有銀行、電力及公用事業(yè)、飲料、紡織服裝、煤炭5個行業(yè)。
　　AI概念指數(shù)輪動模型：未來一周水產(chǎn)、萬得微盤股等或?qū)⒊蔀闊狳c
　　AI概念指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對72個概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個概念指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為21.74%，相對等權(quán)基準年化超額收益率為15.31%。截至2024年6月7日，模型未來一周將持有水產(chǎn)、萬得微盤股、銀行精選、乳業(yè)等指數(shù)。AI主題指數(shù)輪動模型未來一周將持有中證影視、中證機床、機器人、金融科技等指數(shù)。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。