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本周點(diǎn)評(píng)：
　　指數(shù)走弱，貼水略有擴(kuò)大：本周四大期指對(duì)應(yīng)的指數(shù)走勢(shì)偏弱，期指各合約基差整體隨指數(shù)下行，貼水?dāng)U大。近期股指期貨受到雪球及分紅季來(lái)臨的疊加影響，基差水平相對(duì)波動(dòng)較小且基差上行力量或?qū)⒏鼜?qiáng)，另一方面，期指市場(chǎng)持倉(cāng)量仍處于歷史較低水平，若無(wú)明顯趨勢(shì)性行情出現(xiàn)，各合約基差或持續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)。
　　內(nèi)容摘要：
　　基差整體下行：2024年6月7日，我們預(yù)估未來(lái)一年中證500、滬深300、上證50、中證1000指數(shù)分紅點(diǎn)位分別為80.05、81.81、63.23、56.27。本周各品種基差整體下行，持倉(cāng)與成交水平提升。IC、IF、IH及IM當(dāng)季合約分紅處理過(guò)的年化基差分別為2.69%、1.97%、2.52%、-8.08%。
　　貼水?dāng)U大，對(duì)沖策略表現(xiàn)較好：本周期指各合約基差整體下行，貼水略有擴(kuò)大，期指貼水?dāng)U大使得對(duì)沖策略在本周出現(xiàn)正收益，但整體變動(dòng)不大，IC與IM季月對(duì)沖策略周度收益分別為0.07%與0.06%。
　　指數(shù)成分股持續(xù)分紅：截至2024年6月7日，本周中證500指數(shù)成分股中有48只股票實(shí)施分紅，相應(yīng)股息點(diǎn)指數(shù)上漲13.05，占中證500指數(shù)點(diǎn)位約0.25%；本周中證1000指數(shù)成分股中有102只股票實(shí)施分紅，估計(jì)分紅點(diǎn)位為10.65，約占中證1000指數(shù)點(diǎn)位約0.21%；本周滬深300成分股中有24只股票實(shí)施分紅，相應(yīng)股息點(diǎn)指數(shù)上漲5.30，占300指數(shù)點(diǎn)位0.15%；本周上證50指數(shù)成分股有3只股票實(shí)施分紅，相應(yīng)股息點(diǎn)指數(shù)上漲5.71，占50指數(shù)點(diǎn)位0.23%。
　　指數(shù)偏弱，基差同步下行：本周四大期指對(duì)應(yīng)的指數(shù)走勢(shì)偏弱，期指各合約基差整體隨指數(shù)下行，貼水?dāng)U大。近期股指期貨受到雪球及分紅季來(lái)臨的疊加影響，基差水平相對(duì)波動(dòng)較小且基差上行力量或?qū)⒏鼜?qiáng)，另一方面，期指市場(chǎng)持倉(cāng)量仍處于歷史較低水平，若無(wú)明顯趨勢(shì)性行情出現(xiàn)，各合約基差或持續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。