| 上傳日期： |
2024/6/17 |
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| 1808KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
于子洋 |
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基金股票持倉
本周( 24/6/10-2024/06/14，下同) ,滬深300下跌0.91% ,主動股票及偏股混合型基金整體測算股票倉位下降0.58% ,至84.07%。
基金行業(yè)倉位
本周主動股票和偏股混合型基金前5大行業(yè):電子（11.7%)、醫(yī)藥生物(7.8%)、電力設(shè)備(7.80%)、食品飲料(6.97%).有色金屬( 5.98%）。
加倉前3大行業(yè):交通運輸(+0.30%)、銀行(0.18%).食品飲料(+0.15%) ;減倉前3大行業(yè):電子(-0.33%6)、醫(yī)藥生物(-0.21% )、計算機-0.17% )
債券基金久期
本周中債10年期國開債到期收益率下行4bps ,中長期純債整體測算久期中位數(shù)上升0.16,至2.19年,位于近5年的96.00%分位數(shù)。近周平均久期中位數(shù)為2.18年;本周久期分歧度有所下降,測算久期標準差下降0.01,至到1.02年。短期純債久期中位數(shù)下降0.02,至0.82年。
信用債基久期中位數(shù)上升0.17,至2.09年,操作積極基金占比12% ,操作保守基金占比21% ;利率債基久期中位數(shù)上升0.22,至2.75年,操作積極基金占比42% ,操作保守基金占比11%。
風險提示:測算模型失效風險;重倉股補全與實際差異較大風險;基金持倉、久期大幅度偏離的風險。
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