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1.過去一周因子表現(xiàn)綜述
　　過去一周，從價值成長維度來看，成長風(fēng)格占優(yōu)。代表成長風(fēng)格的單季度營業(yè)收入同比增長率（ Gr_Q_Sale ）、單季度營業(yè)利潤同比增長率（Gr_Q_OpEarning）排名前10名。
　　從大小盤維度來看，小盤風(fēng)格強(qiáng)勢反彈；流通市值的對數(shù)（Ln_FloatCap）因子過去一周收益為正，且排名第1名，其行業(yè)中性多空組合收益為4.24%。此外，過去一周分析師預(yù)期類因子表現(xiàn)突出，分析師評級3個月變化率（Rating_R3M）、分析師綜合評級（Rating）、分析師評級1個月變化率（Rating_R1M）排名前10。總體來看，過去一周基本面類因子表現(xiàn)更突出。
　　2.大類風(fēng)格因子表現(xiàn)與估值分析
　　從我們所構(gòu)建的大類風(fēng)格因子的表現(xiàn)來看，過去一周價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大類風(fēng)格因子的行業(yè)中性多空組合收益分別為-1.15%、0.06%、0.70%、-0.66%、-3.99%和4.24%。
　　截至2024年06月14日，價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大風(fēng)格因子估值差所處的歷史分位水平分別為98.78%、50.26%、71.81%、21.46%、51.72%和88.33%。整體來看，價值、反轉(zhuǎn)和規(guī)模因子相對估值較低，情緒類因子估值相對較高、成長類因子和交易行為類因子估值適中。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　從公募量化基金的業(yè)績統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，過去一周，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.21%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-0.05%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.14%。
　　年初至今，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.86%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額2.91%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額4.70%。
　　風(fēng)險提示：本報告模型及結(jié)論全部基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當(dāng)市場環(huán)境變化時，存在模型失效風(fēng)險。