>> 東方證券-金融工程動(dòng)態(tài)跟蹤：印度市場(chǎng)相關(guān)QDII限制大額申購(gòu)，多只基金宣布轉(zhuǎn)型ETF聯(lián)接基金-240707
| 上傳日期： |
2024/7/8 |
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| 格式： |
pdf 共14頁(yè) |
來(lái)源： |
東方證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
邱蕊,楊怡玲 |
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研究結(jié)論
基金市場(chǎng)熱點(diǎn)跟蹤：1.印度市場(chǎng)相關(guān)QDII限制大額申購(gòu)：7月3日，宏利基金公告稱，為充分保護(hù)基金份額持有人利益，保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，自2024年7月3日起，宏利印度股票（QDII）暫停大額申購(gòu)（含定期定額投資），單日每個(gè)基金賬戶的申購(gòu)、定期定額投資累計(jì)金額應(yīng)不超過(guò)1000元。目前市場(chǎng)上另一只印度基金——工銀印度LOF（QDII）也處于暫停大額申購(gòu)的狀態(tài)，最高申購(gòu)金額為100元。該產(chǎn)品7月3日換手率達(dá)到12.12%，日成交金額為2.52億元。公告顯示，該基金年內(nèi)先后5次恢復(fù)并限制大額申購(gòu)。2.多只基金宣布轉(zhuǎn)型ETF聯(lián)接基金：7月3日，廣發(fā)基金發(fā)布公告表示，旗下廣發(fā)深證100指數(shù)證券投資基金（LOF）將變更為廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，同時(shí)修改投資范圍、變更基金收益分配原則。值得注意的是，該基金在轉(zhuǎn)型的同時(shí)還調(diào)降了A類基金份額贖回費(fèi)率。具體來(lái)看，原A類基金份額對(duì)于持續(xù)持有期不少于7日的投資者，根據(jù)持有期限的不同，收取不同的贖回費(fèi)，區(qū)間在0費(fèi)率至0.5%之間，變更后對(duì)于持續(xù)持有期超過(guò)7日的投資者則免收贖回費(fèi)。另?yè)?jù)萬(wàn)家基金公告，6月25日起將萬(wàn)家中證軟件服務(wù)指數(shù)型發(fā)起式基金變更為萬(wàn)家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金；易方達(dá)基金公告，6月21日起將易方達(dá)中證銀行指數(shù)證券投資基金（LOF）變更為易方達(dá)中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF），同時(shí)降低管理費(fèi)率和托管費(fèi)率，增加側(cè)袋機(jī)制。
基金發(fā)行動(dòng)態(tài)：本期，國(guó)內(nèi)新成立基金共9只，股票型基金5只，混合型基金2只，F(xiàn)OF基金1只，國(guó)際（QDII）基金1只。新基金共募集8.92億元，較上期減少251.89億元。其中，由孫然曄管理的華夏紅利量化選股A規(guī)模最大，為5.76億元。本期，國(guó)內(nèi)新發(fā)行基金共28只，較上期增加17只。其中股票型基金6只，混合型基金5只，債券型基金15只，REITs基金2只。上周共有77只基金發(fā)生基金經(jīng)理變更，其中變更基金經(jīng)理的基金數(shù)量較多的基金公司有：博時(shí)基金（13只）、新華基金（7只）和嘉實(shí)基金（7只）。
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)：上周，普通股票型基金平均收益-1.20%，混合型基金為-0.88%，債券型基金為-0.06%。量化產(chǎn)品中主動(dòng)量化產(chǎn)品平均收益為-1.23%，量化對(duì)沖產(chǎn)品為0.10%。年初至今，普通股票型基金平均收益為-6.42%，混合型基金為-4.34%，債券型基金為2.11%，量化產(chǎn)品中主動(dòng)量化產(chǎn)品平均收益為-7.99%，量化對(duì)沖產(chǎn)品為1.49%。
場(chǎng)內(nèi)基金動(dòng)態(tài)：截止2024年7月5日，規(guī)模最大的ETF跟蹤標(biāo)的為滬深300，總規(guī)模5998億元，其次為科創(chuàng)50規(guī)模1259億元、上證50規(guī)模1154億元，股票寬基指數(shù)中滬深300、科創(chuàng)50、上證50、中證500、創(chuàng)業(yè)板指規(guī)模最大，股票非寬基指數(shù)中證券公司、恒生科技、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50、恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)、國(guó)證芯片(CNI)規(guī)模最大，納斯達(dá)克100是規(guī)模最大的境外股票指數(shù)，SGE黃金9999是規(guī)模最大的商品指數(shù)，中證短融是規(guī)模最大的債券指數(shù)。上周，滬深300資金凈流入最多136億元，中證短融、科創(chuàng)50、納斯達(dá)克100其次，上證50凈流出最多27億元；年初至今，滬深300凈流入最多3011億，中證500、中證1000其次，中債-0-3年國(guó)開行債券財(cái)富(總值)指數(shù)凈流出最多82億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示
極端市場(chǎng)環(huán)境可能對(duì)模型效果造成劇烈沖擊，導(dǎo)致收益虧損。
量化模型基于歷史數(shù)據(jù)分析得到，未來(lái)存在失效風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者緊密跟蹤模型表現(xiàn)。
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