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國(guó)金證券-基金量化觀察:央企紅利ETF集中上市,周期主題基金業(yè)績(jī)反彈-240709
上傳日期:
2024/7/9
大?。?/td>
1555KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
國(guó)金證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
高智威
,
趙妍
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
ETF市場(chǎng)回顧
從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來看,上周(2024.7.1-2024.7.5)已上市ETF資金凈流入合計(jì)231.88億元,其中股票型ETF資金流入回落,債券型和跨境ETF資金流入明顯上升。股票型ETF資金上周資金凈流入163.35億元,債券型ETF資金凈流出41.23億元,跨境ETF資金凈流入37.41億元,商品型ETF資金凈流出10.11億元。
在股票型ETF中,寬基ETF上周資金凈流入147.76億元,其中滬深300ETF資金凈流入約144.40億元,科創(chuàng)50ETF資金凈流入14.70億元,創(chuàng)業(yè)板ETF資金凈流入10.81億元。滬深300ETF資金流入仍維持在高位,其余寬基ETF資金流入基本恢復(fù)平穩(wěn)。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入約16.87億元。其中科技、醫(yī)藥生物、高端制造、消費(fèi)板塊ETF凈流入額分別為14.96、3.73、2.91、1.88、0.73億元,周期板塊ETF凈流出額為8.12億元。6月份以來科技板塊ETF資金流入首次轉(zhuǎn)正,金融地產(chǎn)板塊ETF資金流入回落。
本周有三只紅利主題ETF將要上市,均為中證國(guó)新港股通央企紅利ETF,管理人分別為南方基金、廣發(fā)基金和景順長(zhǎng)城基金。
主動(dòng)權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
主動(dòng)權(quán)益型基金中上周表現(xiàn)前五名的基金包括:東方周期優(yōu)選A(004244.OF)、前海開源金銀珠寶A(001302.OF)、金鷹周期優(yōu)選A(004211.OF)、華富永鑫A(001466.OF)、西部利得新動(dòng)力A(673071.OF),它們的收益率分別為6.87%、6.45%、5.60%、5.51%、5.26%。
上周主動(dòng)量化基金上周收益率中位數(shù)為-1.21%,2024年以來收益率中位數(shù)為-8.78%。上周周期行業(yè)主題基金業(yè)績(jī)小幅反彈,上周收益率為0.15%。2024年以來,周期與金融地產(chǎn)行業(yè)主題基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先,收益率中位數(shù)分別為10.64%、1.10%。
在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最佳,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為0.84%。在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)出色,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為0.80%。中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A上周取得了0.94%的超額收益率。國(guó)證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,申萬菱信國(guó)證2000增強(qiáng)A表現(xiàn)最優(yōu),取得了1.44%的超額收益率。
風(fēng)險(xiǎn)提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來;ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?;鹣嚓P(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用,不作為募集材料或者宣傳材料。
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