>> 國泰君安期貨-金融期權(quán)：IV和HV出現(xiàn)收斂跡象, 標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性-240726
| 上傳日期： |
2024/7/26 |
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| 2143KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張雪慧 |
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期權(quán)波動率水平
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為13.63%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-90.40%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當(dāng)前平值隱波為22.94%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-89.65%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為14.16%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢來看，上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-92.85%。
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