>> 國泰君安期貨-CTA市場觀察報告-240830
| 上傳日期: |
2024/9/2 |
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| 856KB |
| 格式: |
pdf 共9頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
宋哲君,蔡公杰 |
| 下載權限: |
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本周(2024/08/23 – 2024/08/30) 1、【指數(shù)收益】 本周南華商品指數(shù)上漲2.34%,其中南華能化指數(shù)上漲2.43%,南華貴金屬指數(shù)上漲0.31%,南華有色金屬指數(shù)上漲0.43%,南華黑色指數(shù)上漲3.61%,南華農產品指數(shù)上漲2.72%。 2、【因子概況】 整體來看,量價因子有所回撤,基本因子相對平穩(wěn)。從板塊上來看,預計化工板塊有所盈利,農產品板塊有所虧損。 3、【回顧展望】 上周市場先漲后跌,空頭逐步減倉,獲利了結,多數(shù)品種呈現(xiàn)反轉走勢,量化CTA有所回撤。短期空頭平倉持續(xù),市場趨勢性機會減少。 本周市場上行后震蕩,多頭有所增倉,多數(shù)品種反轉后持續(xù)上行,量化CTA震蕩磨損。短期行情延續(xù)性可能不強,基本面策略表現(xiàn)相對平穩(wěn),等待后續(xù)機會。
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