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>> 國泰君安期貨-CTA市場觀察報告-240830
上傳日期:   2024/9/2 大?。?/td>   856KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   宋哲君,蔡公杰
下載權限:   無限制-登錄即可下載
本周(2024/08/23 – 2024/08/30)
  1、【指數(shù)收益】
  本周南華商品指數(shù)上漲2.34%,其中南華能化指數(shù)上漲2.43%,南華貴金屬指數(shù)上漲0.31%,南華有色金屬指數(shù)上漲0.43%,南華黑色指數(shù)上漲3.61%,南華農產品指數(shù)上漲2.72%。
  2、【因子概況】
  整體來看,量價因子有所回撤,基本因子相對平穩(wěn)。從板塊上來看,預計化工板塊有所盈利,農產品板塊有所虧損。
  3、【回顧展望】
  上周市場先漲后跌,空頭逐步減倉,獲利了結,多數(shù)品種呈現(xiàn)反轉走勢,量化CTA有所回撤。短期空頭平倉持續(xù),市場趨勢性機會減少。
  本周市場上行后震蕩,多頭有所增倉,多數(shù)品種反轉后持續(xù)上行,量化CTA震蕩磨損。短期行情延續(xù)性可能不強,基本面策略表現(xiàn)相對平穩(wěn),等待后續(xù)機會。
  
 
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