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>> 華泰期貨-量化周報:本周建議多配錫、棕櫚油、豆油-240901
上傳日期:   2024/9/2 大?。?/td>   1423KB
格式:   pdf  共7頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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配置建議
  戰(zhàn)術(shù)層面,權(quán)益市場中,本周建議多配滬深300(IF),空配中證500(IC);商品市場中,本周建議多配錫、棕櫚油、豆油、鋅、鋁,少配玻璃、工業(yè)硅、焦煤、螺紋鋼、純堿。
  基本面角度建議做多CU2410、AL2410、AU2410、T2409、TL2409。
  市場回顧
  流動性方面,權(quán)益市場中,本周易方達滬深300ETF發(fā)起式凈申購最多達53.72億份,華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)ETF(QDII)凈贖回最多達7.48億份。衍生品市場中,本周股指期貨板塊保證金流入最多達97億元,貴金屬板塊保證金流出最多達17億元。
  權(quán)益市場行業(yè)方面,本周美容護理行業(yè)表現(xiàn)最好,上漲5.9%;銀行行業(yè)表現(xiàn)最差,下跌5.9%。權(quán)益市場風(fēng)格方面,小盤成長風(fēng)格表現(xiàn)最好,上漲3.0%;大盤價值風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌3.0%。
  衍生品市場品種方面,本周工業(yè)硅表現(xiàn)最好,上漲6.6%;纖維板表現(xiàn)最差,下跌2.7%。衍生品市場風(fēng)格方面,期限結(jié)構(gòu)風(fēng)格表現(xiàn)最好,下跌0.38%;短周期動量風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌1.28%。
  交易結(jié)構(gòu)上,股票行業(yè)中建筑材料擁擠度最高為14.0分,交通運輸最低為-13.98分。中性對沖端,IH年化基差率均值為0.83%,IF年化基差率均值為-0.27%,IC年化基差率均值為-4.42%。
  商品期貨端,JD、LU、FU貼水結(jié)構(gòu)較強,PG、FG、B升水結(jié)構(gòu)較強。
  
 
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