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>> 銀河期貨-商品期權日報:商品期權成交量406萬張,碳酸鋰期權波動率下降顯著-240901
上傳日期:   2024/9/1 大?。?/td>   896KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   銀河期貨
評級:   -- 作者:   謝怡倫
下載權限:   無限制-登錄即可下載
商品期權成交量406萬張:部分品種成交量較大,其中純堿期權成交量較大,達到38萬張,鐵礦石期權和螺紋期權成交量分別為33萬張和27萬張;持倉量方面,螺紋期權持倉量超過78萬張,豆粕期權持倉量超過79萬張,值得關注;成交量PCR方面,部分品種PCR偏離較大,如甲醇期權,PCR達到1.84,而蘋果期權,PCR僅為0.26,存在一定交易機會同時也需提防流動性風險。。
  碳酸鋰期權波動率下降顯著:農產品中,棕櫚油期權和豆二期權IV下降幅度較大,分別為2.18%和1.56%;能化類中,工業(yè)硅、LPG、苯乙烯、碳酸鋰期權IV下降顯著,其中碳酸鋰期權IV跌幅達5.26%,而PVC期權上漲幅度較大;金屬類期權中,均呈現(xiàn)不同幅度IV下降,鐵礦石降幅達2.40%。
  推薦買入跨式期權:近期部分品種波動率較大,可以考慮小倉位擇品種構建買入跨式期權策略,需主要倉位管理。
  風險提示:本報告內容僅作數(shù)據(jù)瀏覽使用,不構成任何投資建議。
  
 
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