>> 招商期貨-股票中性策略跟蹤周報：中性策略收益為負(fù)，關(guān)注基差收斂及Alpha端資產(chǎn)筑底回升-240903
| 上傳日期： |
2024/9/4 |
大小： |
3291KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
趙嘉瑜 |
| 下載權(quán)限： |
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總體情況
本周權(quán)益市場整體上行，中性策略收益為負(fù)，Alpha為正。建議中性策略進一步收緊成長因子暴露敞口以規(guī)避因子外獲利能力急速衰減情形，并保持適當(dāng)交易換手以應(yīng)對風(fēng)格輪動加速情形，并疊加基差管理的模式優(yōu)化對沖成本。
風(fēng)險提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹(jǐn)慎參考。
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