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國泰君安期貨-CTA市場觀察報(bào)告-240906
上傳日期:
2024/9/9
大小:
945KB
格式:
pdf 共9頁
來源:
國泰君安期貨
評級:
--
作者:
宋哲君
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
本周(2024/08/30 – 2024/09/06)
1、【指數(shù)收益】
本周南華商品指數(shù)下跌-4.79%,其中南華能化指數(shù)下跌-6.39%,南華貴金屬指數(shù)下跌-1.39%,南華有色金屬指數(shù)下跌-3.54%,南華黑色指數(shù)下跌-7.83%,南華農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)上漲0.36%。
2、【因子概況】
整體來看,量價(jià)因子走勢分化,基本因子有所回撤。從板塊上來看,預(yù)計(jì)化工板塊有所盈利,黑色板塊有所虧損。
3、【回顧展望】
上周市場上行后震蕩,多頭有所增倉,多數(shù)品種反轉(zhuǎn)后持續(xù)上行,量化CTA震蕩磨損。短期行情延續(xù)性不強(qiáng),基本面策略表現(xiàn)相對平穩(wěn)。
本周市場反轉(zhuǎn)下行,波動放大,短周期量價(jià)表現(xiàn)較好,中長周期策略承壓?;久娌呗宰邉莘只?,部分因子回撤放大,警惕右側(cè)下行風(fēng)險(xiǎn)。
相關(guān)研報(bào)
國泰君安期貨-CTA因子績效追蹤及預(yù)估(市場類)-240906
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