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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-240912
上傳日期:   2024/9/12 大?。?/td>   520KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周三(9月11日),大盤全天走勢(shì)分化,創(chuàng)業(yè)板指日內(nèi)維持高位震蕩,滬指再創(chuàng)階段新低。盤面上,下午盤交投依舊清淡,寧德時(shí)代宜春鋰礦長(zhǎng)停產(chǎn)消息被證實(shí)進(jìn)一步刺激產(chǎn)業(yè)鏈走高;尾盤多只中證1000ETF顯著放量,三桶油跌幅明顯收窄。全天個(gè)股仍舊漲少跌多,創(chuàng)業(yè)板指連續(xù)出現(xiàn)抵抗下跌情緒。截至收盤,上證指數(shù)跌0.82%報(bào)2721.8點(diǎn),深證成指漲0.39%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.19%,萬得全A跌0.22%,萬得A500跌0.04%。A股全天成交5012.5億元,環(huán)比略減。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為96萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為79萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為13萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.77,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.93,近90日分位數(shù)為75.56%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)1.00,近90日分位數(shù)為73.33%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為11.68%,近90日分位數(shù)為83.33%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為11.49%,近90日分位數(shù)為53.33%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為11.23%,近90日分位數(shù)為48.89%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為16.45%,滬市300ETF期權(quán)為16.69%,深市300ETF期權(quán)為16.83%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于102%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)19.08點(diǎn),近90日分位數(shù)為86.67%,處于近期較高位置。
 
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