>> 招商期貨-股票中性策略跟蹤周報中性策略收益為負(fù),關(guān)注小盤成長風(fēng)格蓄力下Alpha端資產(chǎn)彈性表現(xiàn)-240919
| 上傳日期: |
2024/9/19 |
大小: |
3161KB |
| 格式: |
pdf 共30頁 |
來源: |
招商期貨 |
| 評級: |
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作者: |
趙嘉瑜 |
| 下載權(quán)限: |
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因子日歷總覽:本周權(quán)益市場整體下行,中性策略收益為負(fù),Alpha為負(fù) 從寬基指數(shù)來看,截至2024-09-13,本周中證500指數(shù)下跌1.91%,中證2000指數(shù)下跌2.01%,中證全指指數(shù)下跌2.04%,中證1000指數(shù)下跌2.11%,滬深300指數(shù)下跌2.23%。 從因子角度來看,本周80%的Barra風(fēng)格因子為負(fù)收益。 從股票中性策略來看,本周中性策略平均收益率為-0.39%,其中Alpha為-0.16%。 綜上,從本周因子日歷總覽來看,本周權(quán)益市場整體下行,中性策略收益為負(fù),Alpha為負(fù)。
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