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>> 招商期貨-股票中性策略跟蹤周報中性策略收益為負(fù),關(guān)注小盤成長風(fēng)格蓄力下Alpha端資產(chǎn)彈性表現(xiàn)-240919
上傳日期:   2024/9/19 大小:   3161KB
格式:   pdf  共30頁 來源:   招商期貨
評級:   -- 作者:   趙嘉瑜
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因子日歷總覽:本周權(quán)益市場整體下行,中性策略收益為負(fù),Alpha為負(fù)
  從寬基指數(shù)來看,截至2024-09-13,本周中證500指數(shù)下跌1.91%,中證2000指數(shù)下跌2.01%,中證全指指數(shù)下跌2.04%,中證1000指數(shù)下跌2.11%,滬深300指數(shù)下跌2.23%。
  從因子角度來看,本周80%的Barra風(fēng)格因子為負(fù)收益。
  從股票中性策略來看,本周中性策略平均收益率為-0.39%,其中Alpha為-0.16%。
  綜上,從本周因子日歷總覽來看,本周權(quán)益市場整體下行,中性策略收益為負(fù),Alpha為負(fù)。
 
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