>> 國泰君安期貨-CTA市場觀察報告-240927
| 上傳日期： |
2024/9/29 |
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| 868KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
宋哲君 |
| 下載權(quán)限： |
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本周（2024/09/20 – 2024/09/27）
1、【指數(shù)收益】
本周南華商品指數(shù)上漲4.28%，其中南華能化指數(shù)上漲3.85%，南華貴金屬指數(shù)上漲2.56%，南華有色金屬指數(shù)上漲2.78%，南華黑色指數(shù)上漲7.35%，南華農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)上漲1.01%。
2、【因子概況】
整體來看，量價因子走勢有所回撤，基本因子走勢分化。從板塊上來看，預(yù)計農(nóng)產(chǎn)品板塊有所盈利，黑色板塊有所虧損。
3、【回顧展望】
上周市場反轉(zhuǎn)上行，因子走勢分化，預(yù)計CTA整體收益平平，業(yè)績有所震蕩，量價類管理人表現(xiàn)或優(yōu)于基本面類。
本周市場持續(xù)上行，因子走勢分化，預(yù)計CTA整體收益有所回撤，業(yè)績有所震蕩，基本面類管理人表現(xiàn)或優(yōu)于量價面類。
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