>> 國泰君安期貨-國債期貨：銀行間利率再上行，回落調整延續(xù)-240930
| 上傳日期： |
2024/9/30 |
大小： |
581KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
9月27日，國債期貨收盤集體大跌，30年期主力合約跌2.56%，盤中一度跌3.24%；10年期主力合約跌0.96%，5年期主力合約跌0.50%，2年期主力合約跌0.11%。國債期貨指數為1.0。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為-0.74%，策略近20日累加收益為-0.28%，近60日累加收益為-0.03%，近120日累加收益為1.22%，近240日累加收益為1.90%。
市場方面，A股三大指數今日放量大漲，截至收盤，滬指漲2.89%，深成指漲6.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲10.00%，北證50指數漲11.14%，全市場成交額14556億元，較上日放量2893億元。兩市超5200只個股上漲。
資金方面，上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)漲跌互現。隔夜shibor報1.3360%，下跌6.50個基點；7天shibor報1.7270%，上漲6.60個基點；14天shibor報1.8150%，上漲5.40個基點；1月shibor報1.8200%，下跌0.20個基點；3月shibor報1.8360%，上漲0.10個基點
2年期活躍CTD券為240012.IB，IRR為1.16%，5年期活躍CTD券為240008.IB，IRR為0.04%，10年期活躍CTD券為240013.IB，IRR為1.61%，30年期活躍CTD券為200012.IB，IRR為-4.03%，目前R007約1.9857%。
貨幣市場方面，9月27日銀行間質押式回購市場共成交20億元，減少6.76%。其中，隔夜收于1.35%，較前一交易日下跌12bp，7天收于2.15%，較前一交易日上漲45bp；中期方面，14天收于1.83%，較前一交易日下跌1bp；長期方面，1個月收于1.92%，當日無成交，與上一交易日持平。
現券方面：國債收益率曲線上行5.00-10.00BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行5.00BP、10.00BP、8.20BP和8.75BP至1.49%、1.93%、2.25%和2.44%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據到期收益率6M、1Y和5Y期分別上行2.92BP、3.19BP和8.62BP至1.98%、2.04%和2.23%;3Y期下移10.47BP至2.13%）。
分機構類型凈多頭持倉日度變化：私募減少3.01%；外資減少6.27%，理財子減少3.21%；周度變化：私募減少3.05%；外資減少12.07%，理財子減少7.39%。
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