>> 招商期貨-私募指增策略跟蹤周報：中小盤指增正超額已顯，關(guān)注流動性改善及風(fēng)格輪動下的指增超額表現(xiàn)-241015
| 上傳日期： |
2024/10/16 |
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| 2944KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
趙嘉瑜 |
| 下載權(quán)限： |
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總體情況
私募指增概況
本周權(quán)益市場整體下行，300指增超額為負(fù)數(shù)，500指增和1000指增超額為正數(shù)。
股票Beta環(huán)境
主要寬基指數(shù)研究
本周主要寬基指數(shù)整體下行。當(dāng)前5個交易日滾動日均成交額來看，截至2024-10-11，中證全指口徑日均成交額為24900.8373億元。
行業(yè)研究
本周有100%的申萬一級行業(yè)下跌。
Barra風(fēng)格因子研究
本周70%Barra風(fēng)格因子為負(fù)收益。
股票Alpha環(huán)境
“Alpha顯著性因素”研究
本周，整體投資環(huán)境不利于Alpha積累。
“Alpha穩(wěn)定性因素”研究
本周，整體環(huán)境對Alpha穩(wěn)定性沒有顯著影響。
私募指增風(fēng)險監(jiān)測
私募指增風(fēng)險監(jiān)測
本周，風(fēng)險監(jiān)測模型結(jié)果顯示指增策略的因子超額暴露風(fēng)險不大。
風(fēng)險提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹(jǐn)慎參考。
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